Volatilité Historique

La volatilité historique peut s'exprimer comme présenté dans l'image ci-dessous.



Premièrement, explication de chacun des points:

(0) Cette formule vaut en fait pour toute chose dont la valeur varie a cour du temps. Si le cours varie, alors il y a une volatilité inhérente appelée volatilité historique,

(1) Selon les besoins. Une heure, 24h, Une semaine, un mois?

(2) En français, H c'est le plus haut sur la période considérée, et B le plus bas.

(3)Je précise simplement en posant que la période P est entièrement décrite par chaque tick reçu durant cette période.

(4) La formule mathématique, décrite plus bas, en plus de ce qui est dit dans l'image.

Premier exemple. Soit l'actif A. La période est l'année passée. Le plus haut est à 102, le plus bas à 98. On sort du contexte FX pour prendre un exemple simpliste et représentatif.

L'application de la formule donne: 
[(H-B) / (H+B)]*50 = (4/100)*50 = 2

Deuxième exemple. Soit l'actif B. Pour la même période, H = 150, B = 100.

L'application de la formule donne: 
[(H-B) / (H+B)]*50 = (50/125)*50 = 20

L'actif A a une volatilité de 2 sur l'année, le B de 20. Autrement dit une volatilité dix fois supérieure.